股票神經網絡管理

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[摘要]股票價格是受多種不確定因素影響的非線性問題。文中將小生境遺傳算法用于BP神經網絡的訓練過程,建立了相應的優化模型，即用它來優化神經網絡的連接權。依據小生境遺傳算法的神經網絡,提出一種股票預測的新方法。實踐表明:該方法具有預測精度高、誤差小的優點,值得推廣。

[關鍵詞]小生境遺傳算法神經網絡股票預測

一、引言

股票和股票市場對國家企業的經濟發展起到了積極的作用，如可以為投資者開拓投資渠道，增強投資的流動性和靈活性等。但股票價格的形成機制是頗為復雜的，股票價格既受到多種因素，諸如:政治，經濟，市場因素的影響，亦受技術和投資者行為因素的影響，個別因素的波動作用都可能會影響到股票價格的劇烈波動。因此，股票價格和各影響因素之間很難直接建立明確的函數關系表達式。針對這一情況，將可有效處理非線性問題的神經網絡引入到股票價格的預測中來，但神經網絡收斂慢,易陷入局部極小點，出現振蕩，魯棒性差。所以有的學者用遺傳算法(GA)來優化神經網絡，這種神經網絡可能獲得個別的甚至局部的最優解,即GA早熟現象。本文引進能較有效地保持種群多樣性的小生境遺傳算法(NGA),采用NGA優化與用GA優化的BP網絡權值進行對比,證實了NGA的判別準確性和尋優能力。

二、小生境遺傳算法優化的神經網絡

1.BP神經網絡

反向傳播(BP)算法又稱為誤差逆傳播校正方法，它是1974年P.Werbos(哈佛大學)提出的。BP算法用來訓練多層前饋神經網絡,屬于監督學習算法。BP網絡具有結構清晰，易實現，計算功能強大等特點。因而是目前最常見，使用最廣泛的一種神經網絡。但是在實際應用中，傳統的BP算法存在以下問題:收斂速度慢;若加快收斂速度易產生振蕩；存在局部極小和平臺問題;泛化能力差;隱節點數和初始值的選取缺乏理論指導;未考慮樣本選擇對系統學習的影響等。所以很多學者提出許多改進的方法，用小生境遺傳算法優化神經網絡權值的神經網絡來預測股票價格。

2.小生境遺傳算法

小生境遺傳算法(IcheGeneticalGorihm)的基本思想是:首先比較任意兩個個體間的距離與給定值的大小，若該距離小于給定值，則比較其適應值大小。對適應值較小的個體施加一個較強的懲罰，極大地降低其適應值。也就是說，在距離L內將只有一個優良個體，從而既維護了群體的多樣性，又使得各個體之間保持一定的距離，并使得個體能夠在整個約束空間中分散開來。

3.神經網絡連接權的優化

用小生境遺傳算法可以優化神經網絡連接權，神經網絡結構，學習規則等，這里我們對神經網絡的連接權進行優化，具體步驟如下：

（1）隨機產生一組權值分布，采用某種編碼方案對該組中的每個權值(或閾值)進行編碼，進而構造出一個碼串(每個碼串代表網絡的一種權值分布)，在網絡結構和學習規則已確定的前提下,該碼串就對應一個權值和閾值取特定值的一個神經網絡。

（2)對所產生的神經網絡計算它的誤差函數，從而確定其適應度函數值，誤差越大,則適應度越小。

（3)選擇若干適應度函數值最大的個體,直接遺傳給下一代。

（4)利用交叉和變異等遺傳操作算子對當前一代群體進行處理，產生下一代群體。

（5)重復（2）（3）（4），使初始確定的一組權值分布得到不斷地進化,直到訓練目標得到滿足為止。

這種由小生境遺傳算法訓練神經網絡的方法也可以稱做混和訓練法。將基于小生境遺傳算法的遺傳進化方法和基于梯度下降的反傳訓練相結合,這種訓練方法吸取兩種方法的各自特點，所以收斂速度快。

三、股票價格預測仿真

根據經驗選取輸入預測日前四天開盤價、收盤價歸一化后做為作為輸入量，輸出為第五天收盤價歸一化數值。所以，本文采用神經網絡結構為(8,5,1),即網絡的輸入層6個節點,隱含層9個節點,輸出層1個節點。本文選擇了“XDG新梅（600732）”從2006年3月14日到2006年7月1日數據進行了仿真。利用MATLAB6.5編程，取70組訓練樣本和30組測試樣本。如圖（1）表示用遺傳算法和小生境遺傳算法對神經網絡的權值進行優化時，誤差曲線變化;從圖中可以看出，小生境遺傳算法收斂速度要快;圖（2）表示股票預測值和實際值比較，從圖中可以看出，遺傳算法和小生境遺傳算法對神經網絡的權值的模型進行股票價格的預測，都能預測出股票走向趨勢，但是，后者的預測精度顯然要比前者高。

四、結束語

股票市場的不確定因素太多，股票的價格更是多種因素影響的集合體，是典型的非線性動力學問題。股票價格的中長期準確預測很難。本文建立了用小生境遺傳算來優化神經網絡模型來預測股票價格，結果表明，這種方法比單用遺傳算法優化的神經網絡收斂速度快，預測精度高。對于股票價格預測具有較好的應用價值。

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